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關于黃金期權上市交易有關事項的通知

上期發〔2019〕365號 

各有關單位:
       中國證監會已批準我所開展黃金期權交易。根據我所相關規則,現將有關事項通知如下:
       一、上市時間
       黃金期權自2019年12月20日(周五)起上市交易,當日8:55-9:00集合競價,9:00開盤。
       二、交易時間
       每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,連續交易時間,每周一至周五21:00-次日2:30。法定節假日(不包含周六和周日)前第一個工作日的連續交易時間段不進行交易。
       三、掛牌合約
       AU2004、AU2006、AU2008、AU2010和AU2012對應的期權合約。
       四、掛牌基準價
       由我所在上市前一交易日公布。
       計算公式為布萊克(BLACK)歐式期貨期權定價模型,其中無風險利率為央行一年期存款利率,所有月份系列期權合約波動率取標的期貨主力合約90日歷史波動率。
       五、每次最大下單數量
       100手。
       六、行權與履約
       客戶辦理行權、放棄行權等業務的時間及渠道見下表:
       

       七、持倉限額管理
       期權合約和期貨合約分開限倉。
       非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,分別不得超過下表所示的持倉限額。
       具有實際控制關系的賬戶按照同一賬戶管理。
       

       八、套期保值交易頭寸管理
       黃金期貨和黃金期權可以共用獲批的套期保值交易頭寸。
       九、相關費用
       交易手續費為2元/手,平今倉暫免收交易手續費。
       行權(履約)手續費為2元/手;行權前期權自對沖手續費為2元/手,行權后期貨自對沖暫免收手續費;做市商期權自對沖暫免收手續費。
       十、合約詢價
       非期貨公司會員和客戶可以在所有已掛牌期權合約上向做市商詢價。詢價請求應當指明合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低于60秒。當某一期權合約最優買賣價差小于等于如下表所示價差時,不得詢價。

       

       十一、期權交易權限開通
       期貨公司會員應當嚴格按照《上海期貨交易所期貨交易者適當性管理辦法》和《上海期貨交易所期貨交易者適當性制度操作指引》的有關規定,落實期貨交易者適當性管理要求。非期貨公司會員按照一般單位客戶的適當性標準,向我所申請開通期權交易權限。
       請各有關單位做好黃金期權上市的各項準備工作,加強風險管理,確保市場平穩運行。
       特此通知。

 


上海期貨交易所
2019年12月13日


 

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